腾讯云的MySQL允许通过多种方式进行连接，包括：

1. 标准的TCP连接方式；
2. SSL加密连接；
3. 私有网络连接方式；
4. 公网连接方式；
5. 通过云服务器内网连接；

在连接时，需要注意以下几个问题：

1. 需要先创建一个MySQL数据库，并开启相应的端口；
2. 在连接时需要使用正确的IP地址和端口号，并设置正确的用户名和密码；
3. 对于私有网络连接，需要先创建并加入私有网络，添加相应的安全组规则；
4. 对于公网连接，需要设置相应的访问授权，包括来源IP地址和端口号等；

以下是一个示例代码，展示了如何使用Java进行腾讯云MySQL的连接：

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
public class ConnectToTencentMySQL {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://xxx.xxx.xxx.xxx:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=utf8", "root", "password");
            System.out.println("Connection Successful!");
        } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

其中， xxx.xxx.xxx.xxx 表示腾讯云服务器的IP地址，3306表示MySQL协议的端口号，"test"表示需要连接的数据库名，"root"和"password"分别表示数据库用户名和密码。